Задание 47
3а) Если параметры 3б) Почему удобнее использовать коэффициент корреляции, а не ковариацию? 3в) Оценки вектора коэффициентов могут быть смещенными, если а) в модель не включена одна существенная переменная, б) модель содержит одну несущественную переменную, в) модель содержит несколько несущественных переменных, г) модель нелинейная. 3г) Найдите оценки b1 и b2 коэффициентов уравнения регрессии y = β1x1 + β2x2 + ε; по трем наблюдениям:
Задание 48
3а) Что представляет собой случай совершенной мультиколлинеарности? 3б) Опишите общую схему проверки гипотез. 3в) Смещенность оценки дисперсии случайного члена модели множественной линейной регрессии может привести к а) завышенной оценке коэффициентов модели, б) смещенности оценок коэффициентов модели, в) незначимости коэффициента детерминации, г) ошибке при проверке значимости оценок коэффициентов модели.
3г) Проверьте гипотезу об отсутствии гетероскедастичности в модели y = β1 + β2x + β3z + ε по методу Голдфелда-Квандта, если сумма квадратов остатков в регрессии по первым 13 наблюдениям равна 0.39, а по последним 13 наблюдениям - равна 1.95. Всего наблюдений 40. В таблице приведены критические значения распределения Фишера для 5-процентного уровня значимости:
|
, 
производственной функции с постоянной эластичностью замещения известны, то можно ли использовать модель множественной линейной регрессии для оценки остальных ее параметров?
