Задание 16. 3а) Как можно производственную функцию Кобба-Дугласа представить в виде модели множественной линейной регрессии?
3а) Как можно производственную функцию Кобба-Дугласа представить в виде модели множественной линейной регрессии? 3б) Перечислите свойства математического ожидания, дисперсии и ковариации случайных величин. 3в) По 14 наблюдениям построено уравнение регрессии Y^ = 6.4 + 3.4X + 5.8Z, (6.1) (3.8) (2.4)
где в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов. Фрагмент критических значений распределения Стьюдента при 5-ти процентном уровне значимости приведен в таблице:
Проверьте значимость коэффициентов уравнения. Укажите 95-процентный доверительный интервал для коэффициента при переменной Z. Задание 17
3а) Если параметры 3б) Почему удобнее использовать коэффициент корреляции, а не ковариацию? 3в) Найдите оценки b1 и b2 коэффициентов уравнения регрессии y = β1x1 + β2x2 + ε; по трем наблюдениям:
Задание 18
3а) Что представляет собой случай совершенной мультиколлинеарности? 3б) Опишите общую схему проверки гипотез. 3в) Проверьте гипотезу об отсутствии гетероскедастичности в модели y = β1 + β2x + β3z + ε по методу Голдфелда-Квандта, если сумма квадратов остатков в регрессии по первым 13 наблюдениям равна 0.39, а по последним 13 наблюдениям - равна 1.95. Всего наблюдений 40. В таблице приведены критические значения распределения Фишера для 5-процентного уровня значимости:
|
, 
производственной функции с постоянной эластичностью замещения известны, то можно ли использовать модель множественной линейной регрессии для оценки остальных ее параметров?
