Принятие решений в условиях риска.

Риск – потенциальная, численно измеримая вероятность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, убытка в связи со случайными условиями экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.

- ЛПР часто приходится готовить решения в условиях недостаточной или ненадежной информации, большой текучести кадров, недобросовестности поставщиков и партнеров, частых изменений законодательства и т.д. В результате этого возможны непреднамеренные ошибки в управленческих решениях.

- Неопределенность трактуется как не вполне отчетливая, неточная, неясная информация о каком либо объекте или процессе.

- Не все можно измерить вероятностью. Неопределенность это более широкое понятие. Уникальные и единичные случайные события связаны с полной неопределенностью, тогда как массовые случайные явления, обязательно допускают некоторые закономерности вероятностного характера.

- Неопределенности разделяются на: объективные (не зависят от ЛПР) и субъективные (зависят от ЛПР).

- Как правило, неопределенность связана с процедурами разработки управленческих решений, а риск – с реализацией управленческих решений, т.е. с его результатами.

1)Критерий Байеса ,

Байесовский подход к принятию решения: Суть этого подхода заключается в том, что для уточнения первоначальных исходных вероятностей реализации событий ЛПР реализует дополнительные исследования, сбор информации, осуществляет дополнительные действия.

2)Критерий произведения ;

3)Риск как среднеквадратическое отклонение

4)Энтропия ;

5)Метод дерево решений.

Критерии принятия решения в условиях неопределенности.

1)Критерий максимизация максимального дохода ;

2)Критерий Вальда – максимизация минимального дохода (принцип гарантированного результата) ;

3)Критерий Гурвица ,

где λ Є [0;1] – коэффициент, отражающий степень доверия ЛПР критериям Вальда и оптимизма;

4)Критерий Сэвиджа – минимизация максимальных сожалений, рисков, потерь и т.д. или критерий сожаления , ;

5)Критерий Ходжа-Лемана , λ Є [0;1],

где λ – степень доверия ЛПР к принятому распределению вероятностей;

Pj – вероятность реализации j-ой ситуации.

6)Критерий Лапласа ,

где Pj – вероятность реализации j-ой ситуации, для всех ;

m – число ситуаций.

Критерий используется, когда ЛПР не может отдать предпочтение ни одной ситуации, полагая их равновероятными.

Данный критерий основан на принципе рандомизации, который заключается в искусственно привнесенных вероятностях в модель критерия, в то время как на самом деле нет или они нам неизвестны.

7)Критерий Хоменюка (использует принцип рандомизации) ,

Выше рассмотренные критерии являются классическими принятия решения в условиях неопределенности. Эти критерии практически не содержат информацию о том, какой из них более адекватно отражает те или иные особенности предпочтения ЛПР. Для устранения этих неясностей были предложены различные модификации классических критериев.