Критерии принятия решения в коммерческом банке.

Понятие устойчивости кредитной организации.

Банковская система оказывает серьезное воздействие на темпы, направленность и эффективность экономических процессов в стране. Это обстоятельство обусловлено главной функцией банковского сектора - перераспределением финансовых ресурсов. Банкротство даже одного крупного банка приводит к значительным негативным общеэкономическим и социальным последствиям. Поэтому обеспечение устойчивости банковской системы и каждого отдельного банка является основной функцией управления как со стороны ЦБ, так и самой кредитной организации.

Устойчивость кредитной организации - способность кредитной организации сохранять равновесное состояние в существующей экономической среде в течение относительно длительного периода времени в условиях воздействия изменяющихся внешних и внутренних факторов.

Важнейшими составляющими устойчивости кредитной организации являются: капитальная устойчивость, коммерческая (рыночная) устойчивость, функциональная устойчивость, организационно-структурная устойчивость и финансовая устойчивость.

Капитальная устойчивость коммерческого банка определяется размерами собственного капитала банка. Величина СК банка является одним из основных источников и факторов постоянства конкурентной силы банка, определяет масштабы его деятельности, возможность погасить убытки, достаточность объема денежной массы для удовлетворения требований о выдаче вкладов.

В основе коммерческой устойчивости банка лежит мера участия банка в рыночных отношениях: широта и прочность связей с банковским миром, реальным сектором экономики, участие в межбанковских отношениях, контроль большей или меньшей доли финансовых потоков в стране (регионе), социальная значимость банка. Кроме этого, нельзя забывать о том, что наряду с негативными внешними и внутренними факторами на устойчивость коммерческих банков могут оказывать влияние и некоторые позитивные тенденции, например, ускоренный рост собственного капитала банков, улучшение структуры активов, расширение круга банковских услуг - трастовых, лизинговых, факторинговых и др.Таким образом, устойчивость коммерческого банка представляет собой сложную общеэкономическую категорию, работающую только в условиях соблюдения всех ее правил и требующую постоянного наблюдения со стороны банков. Поэтому важным условием существования любого банка является необходимость оценки его финансовой устойчивости с учетом всех вышеперечисленных факторов.

Критерии принятия решения в коммерческом банке.

Обоснование и выбор конкретных управленческих решений, связанных с финансовыми рисками, базируется на концепции и методологии теории принятия решений. Эта теория предполагает, что решениям, связанным с риском, всегда свойственны элементы неизвестности конкретного поведения исходных параметров, которые не позволяют четко определить значения конечных результатов этих решений. В зависимости от степени неизвестности предстоящего поведения исходных параметров принятия решений различают условия риска, в которых вероятность наступления отдельных событий, влияющих на конечный результат, может быть установлена с той или иной степенью точности, и условия неопределенности, в которых из-за отсутствия необходимой информации такая вероятность не может быть установлена.

Принятие решений в условиях неопределенности основано на том, что вероятности различных вариантов ситуаций развития событий субъекту, принимающему рисковое решение, неизвестны. В этом случае при выборе альтернативы принимаемого решения субъект руководствуется, с одной стороны, своим рисковым предпочтением, а с другой — соответствующим критерием выбора из всех альтернатив по составленной им «матрице решений».

Основные критерии, используемые в процессе принятия решений в условиях неопределенности, представлены ниже.

1. критерий Вальда (критерий «максимина»)

2. критерий «максимакса»

3. критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-критерий»)

4. критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса»)

1. Критерий Вальда (или критерий «максимина») предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех самых неблагоприятных ситуаций развития события (минимизирующих значение эффективности) имеет наибольшее из минимальных значений (т.е. значение эффективности, лучшее из всех худших или максимальное из всех минимальных).

Критерием Вальда (критерием «максимина») руководствуется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъект, не склонный к риску или рассматривающий возможные ситуации как пессимист.

2. Критерий «максимакса» предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех самых благоприятных ситуаций развития событий (максимизирующих значение эффективности) имеет наибольшее из максимальных значений (т.е. значение эффективности лучшее из всех лучших или максимальное из максимальных).

Критерий «максимакса» используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъекты, склонные к риску, или рассматривающие возможные ситуации как оптимисты.

3. Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-критерий») позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в условиях неопределенности некоторым средним результатом эффективности, находящимся в поле между значениями по критериям «максимакса» и «максимина» (поле между этими значениями связано посредством выпуклой линейной функции).

Критерий Гурвица используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности те субъекты, которые хотят максимально точно идентифицировать степень своих конкретных рисковых предпочтений путем задания значения альфа-коэффициента.

4. Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса») предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных решений. При использовании этого критерия «матрица решения» преобразуется в «матрицу потерь» (один из вариантов «матрицы риска»), в которой вместо значений эффективности проставляются размеры потерь при различных вариантах развития событий.

Критерий Сэвиджа используется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъектами, не склонными к риску.