Глава 6. Итоговый тест

1. Если эффективность производства не зависит от масштабов и оно описывается производственной функцией Кобба-Дугласа Q=A× K^a× L^B, то с ростом параметра a параметр b:

а) растет; в) остается неизменным;

б) уменьшается; г) растет или уменьшается.

 

2. Если эффективность производства растет по мере его укрупнения и оно описывается производственной функцией Кобба-Дугласа, то параметры модели удовлетворяют соотношению:

а) a+b< 1; в) a+b=0;

б) a+b=1; г) a+b> 1.

 

3. В производственной функции Кобба-Дугласа параметр b соответствует коэффициенту:

а) корреляции; в) эластичности;

б) вариации; г) детерминации.

 

4. Получена производственная функция . Если объем капитала К увеличить на 1%, то объем производства в среднем изменится (в%) на:

а) 0, 8; в) 0, 2;

б) 2, 7; г) -0, 8.

 

5. Получены две производственные функции Кобба-Дугласа, имеющие равные значения параметров a и b, но различающиеся по параметру А. В каком случае первое производство более эффективно, чем второе:

а) А₁< А₂; в) А₁=А₂;

б) А₁> А₂; г) А₁¹ А₂.

 

6. Какие переменные называют предопределенными:

а) экзогенные; в) лаговые;

б) эндогенные; г) эгзогенные+лаговые.

 

7. Какая из систем регрессионных уравнений относится к рекурсивной модели:

а) y _{1, t}=j₁(x _{1, t}; y _{2, t-1}; x _{2, t-1}) в) y _{1, t}=j₁(y _{2, t}; x _{1, t}; x _{2, t-1})

y _{2, t}=j₂(y _{1, t}; x _{1, t}; x _{2, t}); y _{2, t}=j₂(y _{1, t}; x _t; x _{2, t});

б) y _{1, t}=j₁(x _{1, t}; y _{2, t}; x _{2, t-1}) г) y _{1, t}=j₁(x _{1, t}; y _{2, t}; x _{1, t-1})

y _{2, t}=j₂(y _{1, t}; y _{2, t-1}; x _{1, t}); y _{2, t}=j₂(y _{1, t}; x _{1, t-1}; x _{2, t-2});

 

8. В чем состоит условие независимости погрешностей регрессионной модели и , где t₁, t₂=1, 2,..., n и t₁¹ t₂:

а) в)

б) г)

 

9. В чем состоит условие гомоскедастичности в регрессионной модели, если t₁, t₂=1, 2,..., n и t₁¹ t₂:

а) в)

б) г)

 

10. В чем состоит условие гетероскедастичности в регрессионной модели, если t₁, t₂=1, 2,..., n и t₁¹ t₂:

а) в)

б) г)

 

11. Как изменится в среднем объем производства q, описываемый производственной функцией , если увеличить L на 1%, при неизмененном К?

 

12. Какие методы используются при нахождении оценок параметров системы одновременных эконометрических уравнений?

 

 

Список рекомендуемой литературы

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник. М., ЮНИТИ, 1998 (2-е издание 2001);

 

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях: Учебник. М. ЮНИТИ – ДАНА, 2001;

 

3. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. М., Финансы и статистика, 1985, 487с.;

 

4. Айвазян С.А., Бухштабер В. М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерностей. М., Финансы и статисика, 1989, 607с.;

 

5. Джонстон Дж. Эконометрические методы, М.: Статистика, 1980, 446с.;

 

6. Дубров А.В., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М., Финансы и статистика, 2000;

 

7. Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Исследование зависимостей методами корреляции и регрессии. М., МЭСИ, 1995, 120с.;

 

8. Мхитарян В.С., Дубров А.М., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы в экономике. М., МЭСИ, 1995, 149с.;

 

9. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Математическая статистика для бизнесменов и менеджеров. М., МЭСИ, 2000, 140с.;

 

10. Лукашин Ю.И. Регрессионные и адаптивные методы прогнозирования: Учебное пособие, М., МЭСИ, 1997.

 

11. Лукашин Ю.И. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. ‑ М., Статистика, 1979.