ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Учебное пособие

 

Аннотация

 

 

Учебное пособие обеспечивает методическую и компьютерную поддержку синтеза и анализа эконометрических моделей. Каждая глава состоит из теоретических основ, нескольких подробно разобранных примеров с использованием стандартной офисной программы Ехсеl и задач для самостоятельной работы. Учебное пособие ориентировано на самостоятельное выполнение студентами индивидуальных заданий по дисциплине «Эконометрика».

Для студентов и аспирантов, при изучении ими экономических дисциплин, при выполнении выпускных квалификационных работ, а также для практических работников, занимающихся анализом текущего финансово-экономического состояния и будущего развития фирм и предприятий.

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ……………………………………………………………………… 5

 

 

Глава I. Парная линейная регрессия …………………………………………. 6

 

1.1. Основные теоретические сведения..................................................... 6

1.2. Реализация задания на компьютере с помощью ППП Excel ……... 9

1.3. Контрольные задания ………………………………………..………. 17

Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания ……….... 31

 

 

Глава II. Множественная линейная регрессия ……………………………… 32

 

2.1. Основные теоретические сведения ………………………………... 32

2.2. Реализация задания на компьютере с помощью ППП Excel ……… 36

2.3. Контрольные задания ……………………………………………….. 41

Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания ………… 58

 

 

Глава III. Нелинейная регрессия ……………………………………………….. 60

 

3.1. Основные теоретические сведения ………………………………… 60

3.2. Реализация задания на компьютере с помощью ППП Excel ……… 62

Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания ………… 68

 

 

Глава IV. Нарушение предпосылок МНК и их корректировка …………… 69

 

4.1. Основные теоретические сведения ………………………………... 69

4.1.1. Гетероскедастичность ……………………………………….... 69

4.1.2. Автокорреляция ……………………………………………….. 73

4.1.3. Мультиколлинеарность ………………………………………. 74

 

4.2. Реализация задания на компьютере с помощью ППП Excel …….... 76

4.2.1. Проверка наличия гетероскедастичности …………………… 77

4.2.2. Проверка наличия мультиколлинеарности …………………. 80

4.2.3. Проверка наличия автокорреляции …………………………. 82

Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания ………... 83

 

 

Глава V. Временные ряды ……………………..……………………………….. 84

5.1. Основные теоретические сведения ………………………………... 84

5.1.1. Основные понятия и определения …………………………… 84

5.1.2. Этапы построения прогноза по временным рядам …………. 85

 

5.2. Реализация задания на компьютере с помощью ППП Excel ……… 91

5.3. Контрольные задания ………………………………………………... 104

Вопросы для подготовки к защите индивидуального задания ………… 120

 

Литература ………………………………………………………………………... 121

 

 

Приложения ………………………………………………………………………. 122

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное учебное пособие посвящено основам эконометрического моделирования и предназначено для развития у студентов практических навыков решения конкретных экономических и финансовых задач с использованием компьютерных технологий. Под эконометрическим моделированием понимается процесс построения, изучения и применения эконометрических моделей.

Отличительной особенностью пособия является то, что в нем изложены не только основные методы регрессионного анализа, но и возможность для их применения пакета прикладных программ (ППП) Ехсеl. Мicrosoft Ехсеl позволяет реализовать значительную часть методов корреляционно-регрессионного анализа и анализа временных рядов. Несмотря на наличие других пакетов, в том числе специализированных, этот продукт является наиболее доступным, обязательно изучается в курсе информатики, а поэтому очень эффективен на этапе обучения эконометрики.

Учебное пособие состоит из пяти глав, в которых рассматриваются вопросы линейного регрессионного моделирования (парная и множественная регрессия), нелинейные регрессионные модели и модели временных рядов. При построении модели студенты должны также научиться давать статистическую оценку значимости искажающих эффектов: гетероскедастичности, мультиколлинеарности, автокорреляции и по возможности осуществлять их коррекцию. Этим вопросам посвящена глава 4 «Нарушение предпосылок МНК и их корректировка». Все главы пособия имеют идентичную структуру:

- краткие теоретические сведения, включающие основные понятия, определения, формулы;

- примеры реализации типовых задач на компьютере с помощью ППП Ехсеl;

- задания, включающие набор задач в нескольких вариантах, предлагаемые студентам для самостоятельного решения на компьютере;

- контрольные вопросы, охватывающие основные положения теоретического материала, для подготовки студентов к защите своих индивидуальных заданий.

Примеры решения задач включают фрагмент или полный текст рабочего документа Ехсеl, снабженный комментариями и краткими указаниями, помогающими реализовать решение задачи на компьютере. Решения, полученные в Ехсеl, обведены рамками и представлены в виде рисунков.

Для повышения эффективности изучения дисциплины «Эконометрика» рекомендуется использовать данное пособие для выполнения студентами индивидуальных заданий. Варианты заданий представлены в каждой главе. Итогом курса является их защита.