Завдання 6.Учасник валютного ринку уклав трьохмісячний форвардний контракт на придбання 50 тис. дол. США. У момент укладення угоди курс СПОТ складав 8,1 грн./дол., трьохмісячний форвардний курс - 8,17 грн./дол. Визначте суму прибутку (збитку) від проведення валютної операції, якщо на момент реалізації форвардного контракту курс СПОТ буде становити: 1) 8,25 грн./дол.; 2) 8,12 грн./дол.; 3) 8,05 грн./дол. Розмір штрафних санкцій за невиконання зобов'язань за форвардним контрактом становить 0,3 грн./ дол.
Завдання 7. Учасник валютного ринку придбав валютний опціон на купівлю через 3 місяці 70000 дол. США за курсом 8,14 грн./дол. Опціонна премія сплачена із розрахунку 0,15 грн. за 1 дол. США. Виходячи з цих даних, визначте: а) загальні витрати учасника ринку на придбання валютних цінностей; б) суму прибутку (збитку) учасника ринку, якщо на момент реалізації опціонного контракту курс СПОТ буде становити: 1) 8,02 грн./дол.; 2) 8,29 грн./дол.; 3) 8,05 грн./дол.
Завдання 8. Фінансова установа прийняла на себе зобов'язання щодо поставки за ф'ючерсним контрактом 100 тис. євро. Курс СПОТ на дату відкриття позиції становив 10,18 грн./євро; форвардний курс - 10,25 грн./євро. Обчисліть суму прибутку (збитку) фінансової установи від закриття позиції за ф'ючерсним контрактом, якщо форвардний курс на дату закриття буде становити: 1) 10,35 грн./євро; 2) 10,01 грн./євро.
|
