Методы устранения мультиколлинеарностиОтметим, что в ряде случаев мультиколлинеарность не является таким уж серьезным «злом», чтобы прилагать существенные усилия по ее выявлению и устранению. В основном все зависит от целей исследования. Если основная задача модели — прогноз будущих значений зависимой переменной, то при достаточно большом коэффициенте детерминации Если необходимо определить степень влияния каждой из объясняющих переменных на зависимую переменную, то мультиколлинеарность, приводящая к увеличению стандартных ошибок, скорее всего, исказит истинные зависимости между переменными. В этой ситуации мультиколлинеарность является серьезной проблемой. Единого метода устранения мультиколлинеарности, годного в любом случае, не существует. Это связано с тем, что причины и последствия мультиколлинеарности неоднозначны и во многом зависят от результатов выборки.
|
наличие мультиколлинеарности обычно не сказывается на прогнозных качествах модели (если в будущем между коррелированными переменными будут сохраняться те же отношения, что и ранее).
