Дивергенция цены и дельтыЭ. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования = Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. — СПб: «Питер», 2007. — С. 366.
Алан Шаллоуей, Джеймс Р. Тротт Шаблоны проектирования. Новый подход к объектно-ориентированному анализу и проектированию = Design Patterns Explained: A New Perspective on Object-Oriented Design. — М.: «Вильямс», 2002. — С. 288.
Дивергенция цены и дельты
В данном аспекте под дивергенцией понимается классическая дивергенция, которую можно легко найти для цены и любого производного от цены индикатора. В нашем же случае в дополнение к цене применяется дельта. Дельта не зависит от цены, и поэтому является самостоятельным инструментом анализа. Дельта показывает текущее настроения участников рынка. Таким образом, дельта дает представление об истинном настроении участников рынка. Конечно же, используется кумулятивная (накопительная) дельта, которая изображается в виде непрерывной линии. Чаще всего изгибы дельты следуют за ценой. Но это бывает не всегда. Иногда возникают так называемые перекосы между ценой и дельтой, когда цена повышается/понижается, а дельта при этом наоборот понижается/повышается. Такая ситуация и называется дивергенцией цены и дельты.
Смысл дивергенции цены и дельты заключается в том, что "умные деньги" начинают закрывать позиции или уже начинают набирать позиции в обратную сторону. Кумулятивная дельта за счет сигнала дивергенции четко и ясно дает нам понять это. Как правило, дивергенция цены и дельты показывает окончание тренда. Очень сильный сигнал, который игнорировать не следует. За счет дивергенции можно предложить дальнейшее развитие событий заранее. При этом можно сказать, что дивергенция цены и дельты работает как на классических временных фреймах, так и на нестандартных объемных и рейнжевых фреймах. Несколько примеров из реальной жизни.
Несколько сигналов одновременно, дивергенция на дельте в их числе.
Дивергенция цены и дельты - это чаще других встречающийся паттерн, при этом получен высокий процент отработки сигнала. Прочие дивергенции (на трендовых индикаторах - АО, Стохастик, RSI и прочие) ни в какое сравнение не идут по качеству и силе сигнала. Вы видите реальное настроение на рынке. Выводы:
Два дивера подряд с отработкой по 90 пипс на Вольюм-фрейме 900.
Следует разделять дивергенцию текущего момента (имеет краткосрочное действие) и дивергенцию более сильную и продолжительную по времени (которая может формироваться на протяжении дней)
результат
Дивер как сигнал стоит искать у любых уровней поддержки/сопротивления, там где цена имеет вероятность сделать разворот/коррекцию. Например, при расторговке уровня дельта может показать в какую сторону его расторгуют. При подходе к уровню объемов дельта даст подсказку оттолкнемся или пробъем его. Так же при подходе к любым возможным уровням (будь то уровни объемов или технические уровни). Так же полезно использовать при формировании паттернов теханализа по правилам (дивер - это когда цена обновляет хай/лоу а дельта - нет), но иногда данный паттерн формируется, не соответствуя строго правилу.
Еще одина нестандартная разновидность данного паттерна, когда цена может непробивать хай/лоу (либо на пару тиков), а дельта при этом резко идет в одну сторону.
Но сам факт появления дивергенции только усиливает вероятность отработки разворотных паттернов, учитывая дивергенцию его следовало обязательно протоговать, тем более стоп был минимальным.
|
Нажмите сюда для увеличения размера картинки
Нажмите сюда для увеличения размера картинки
