Введение. Я написала эту книгу по нескольким причинам.
Я написала эту книгу по нескольким причинам. Во-первых, кое-кто, кого я люблю, употреблял наркотики, чтобы справиться с жизненными проблемами. Он не был наркоманом, но, как и Пакс, балансировал на грани. Если бы он не обратился за помощью и не научился бы справляться с проблемами правильным способом, то ступил бы на темный убийственный путь, который кончился бы для него трагически. Я всегда буду благодарна ему за то, что он обратился за помощью, за то, что он признал проблему и много работал над собой, чтобы все исправить. Во-вторых, несколько лет назад, в газете я наткнулась на статью, которая преследовала меня с тех пор, как я ее прочитала. Там говорилось о молодой матери, ребенке и преступнике. Они были в том же положении, что Пакс и его мама в этой книге, но, так или иначе, реальной матери и ребенку удалось спастись. Я думала об этой истории в течение многих лет, когда мой писательский ум блуждал в поисках новых героев. Я подумала о том, что случилось бы с мальчиком, если бы преступник убил его маму. Я решила, что он хотел бы жить в забвении. Там, где было бы безопасно и тепло. И вот так родилась история Пакса. Эта история, на самом деле, о человеке, находящимся на грани. Возможно, в конце концов, он выбрал бы темную или светлую сторону. И он выбрал свет, даже при том, что свет более тверд, и требуется большей работы над собой. Мое сообщение через эту книгу для тех, кто находится в том же положении, балансируя на этом жутком выступе. Свет всегда побеждает, хотя это трудно. Оставайтесь сильными и живите в свету. Слова: "Любовь никогда не слабеет" для меня очень много значат. Эти слова выгравированы на моем обручальном кольце, так же, как у Пакса и Милы. Мои бабушка и дедушка были женаты в течение шестидесяти лет. Они были самыми мудрыми, нежными, самым и удивительными людьми, которых я когда-либо знала. Бабушка всегда мне говорила: "Любовь никогда не ослабнет, милая". Этого никогда не случится. И, знаете, что? Она была права. Настоящая любовь никогда не ослабнет. Она будет идти все дальше и дальше. Человек может уйти, но любовь останется навсегда. Любовь сильнее всего на свете. Вы поймете это через вещи, которые ничего не значат. Поэтому положитесь на нее, облокотитесь на нее. Охватите ее. Рассчитывайте на нее. Любовь терпима, любовь милосердна. Это не зависть или хвастовство, это не высокомерие или грубость. Не настаивайте на своем, не будьте раздражительным или обиженным. Любовь не радуется проступкам, она радуется правде. Любовь все покрывает, всему верит, на всё надеется, всё переносит. Любовь никогда не слабеет.
Оглавление
Введение. 3 1. Определение эконометрики. 5 1.1.Понятие эконометрики: предмет, цель и задачи. 5 1.2. Типы данных и виды переменных используемых в эконометрических исследованиях экономических явлений. 6 1.3. Эконометрическая модель. Классификация эконометрических моделей. 9 1.4. Основные этапы построения эконометрических моделей. 11 Текущий контроль знаний по теме: 12 2. Модели временных рядов.. 15 2.1. Понятие временный ряд, виды временных рядов; основные составляющие временного ряда. 15 2.2. Основные типы трендов и их распознавание. 20 2.3. Автокорреляция, коэффициент автокорреляции. 24 2.4. Моделирование тенденции временного ряда. 29 2.5. Применение моделей кривых роста в прогнозировании временных рядов 33 2.6. Расчет показателей динамики во временных рядах. 41 2.7.Моделирование сезонных колебаний. 44 2.8. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. 53 2.9. Расчет доверительных интервалов прогноза. 56 2.10. Оценка адекватности модели. 58 2.11. Характеристики точности модели. 60 Текущий контроль знаний по теме: 62 3. Парная регрессия и корреляция. 68 3.1. Понятие функциональной, статистической и корреляционной зависимости. 68 3.2. Коэффициент корреляции. 71 3.3. Сущность регрессионного анализа. 74 3.4. Линейная парная регрессия …. 75 3.5. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции. 89 Текущий контроль знаний по теме: 96 4. Множественная регрессия и корреляция. 101 4.1. Уравнение линейной множественной регрессии. Оценка параметров множественной регрессии. 101 4.2. Отбор факторных признаков при построении множественной регрессии. 109 4.3. Множественная и частная корреляция. 114 Текущий контроль знаний по теме: 117 5. Система одновременных уравнений. 120 5.1. Виды систем уравнений в эконометрике. Структурная и приведенная формы модели. 120 5.2. Идентификация моделей. 125 5.3. Методы оценки параметров структурной формы модели. 131 Текущий контроль знаний по теме: 132 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ... 137 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 138 Приложение 1 Таблица значений F-критерия Фишера на уровне значимости α = 0,05 139 Приложение 2 Критические значения t-критерия Стьюдента на уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01 (двусторонний) 140 Приложение 3 Критические значения X2 на уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01 141 Приложение 4 Значения статистик Дарбина-Уотсона на уровне значимости 0,05 142 Введение. Термин эконометрия (эконометрика) был введен в научную литературу в 1930 году норвежским статистиком Рагнаром Фришем для обозначения нового направления научных исследований, возникшего из необходимости научно-обоснованного подтверждения и доказательства концепций и выводов экономической теории результатами количественного анализа рассматриваемых процессов. В этой связи можно сказать, что основная задача эконометрики состоит в построении моделей специфического типа (эконометрических моделей), описывающих взаимообусловленное развитие социально-экономических процессов, на основе информации, отражающей распределение их уровней во времени или (и) в пространстве однородных объектов. Эти модели используются в анализе и прогнозировании общих закономерностей и конкретных количественных характеристик рассматриваемых процессов, определении управляющих воздействий. Вследствие этого в самом широком толковании эконометрию можно рассматривать как объединение ряда дисциплин – экономической теории (включая микро- и макроэкономику, социальную сферу), социально-экономической статистики и теории измерения общественных процессов, математической статистики и методов экономико-математического моделирования. Каждая из перечисленных дисциплин играет свою роль в эконометрическом исследовании. Экономическая теория занимается вопросами разработки концепций относительно законов развития исследуемых процессов с учетом их взаимосвязей; социально-экономическая статистика и теория измерений – выражением количественных и качественных состояний этих процессов (как правило, в последовательные периоды (моменты) времени) в виде набора логически непротиворечивых и содержательных показателей; методы экономико-математического моделирования – разработкой моделей взаимосвязей между рассматриваемыми процессами, адекватно отражающими экономические концепции в рамках выбранной системы показателей; математическая статистика – собственно построением самих моделей (т. е. оценкой их параметров), проверками гипотез относительно их адекватности тенденциям процессов, значимости взаимосвязей между ними, оценками неопределенности в полученных результатах, вызванной систематическими и случайными ошибками и т. п. При этом обычно предполагается, что систематические ошибки в результатах возникают вследствие использования неадекватной тенденциям исследуемых процессов концепции относительно их взаимосвязей, систематических ошибок измерений их уровней, неправильно выбранной спецификации модели и ряда других причин объективного и субъективного характера. Причинами существования случайной ошибки модели, как правило, являются случайные ошибки измерения процессов, невозможность учета в модели случайных воздействий множества незначимых с точки зрения экономической теории факторов и другие подобные причины. Таким образом, при эконометрическом исследовании имеют место две стороны проблемы обеспечения высокого качества его результатов – качественная и количественная. Качественная заключается в установлении соответствия между построенной эконометрической моделью и лежащей в ее основе концепцией, а количественная – в точности аппроксимации (подгонки) имевшихся количественных и качественных характеристик рассматриваемых процессов данными модельных расчетов. В конкретных научных исследованиях “концептуальные” и собственно “вычислительные”, прикладные аспекты эконометрии нередко отделяются друг от друга. В каждом из них имеют место свои проблемы, нерешенные задачи. Основной задачей “вычислительной” эконометрии является собственно построение адекватной тенденциям рассматриваемых процессов эконометрической модели.
|
