Студопедия — Решение. Введем исходные данные в ячейки В2:Е13
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Решение. Введем исходные данные в ячейки В2:Е13






Введем исходные данные в ячейки В2:Е13.

 

Расчет произведем в таблице.

Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) определяется по формуле:

EMAt = Ct*K + EMAt-1*(1- K),

где Ct - цена закрытия i-го дня (i = (t –n +1),…,t);

n - интервал сглаживания (n = 5)

K = 2/(n+1) = 2/(5+1)= 0,33, запишем это значение в ячейку D$19.

ЕМА5 = (С12345)/n, в ячейку С33 введем формулу: ==СУММ(B29:B33)/5.

ЕМА6 = С6*K+EMA5*(1-K), в ячейку С34 введем формулу: =B34*D$19+C33*(1-D$19), аналогично заполним ячейки С35:С38 формулами.

 

Момент (МОМ): МОМt = Ct - Ct-n

Положительное значение МОМ свидетельствует о росте цен.

 

Движение графика вверх (7-9 день) в зону положительных значений является относительным сигналом к покупке, а движение графика вниз (9 - 10 день) в зону отрицательных значений является относительным сигналом к продаже.

Скорость изменения цен (ROC): ROCt = Ct/Ct-n *100%.

 

 

 

ROC является отражением скорости изменения цены, а также указывает направление этого изменения. В качестве нулевой линии используется уровень 100%. Нахождения индекса выше линии 100 и положительная динамика в 7-9 дни говорит о сигнале к покупке. На 7-8 день скорость изменения цен была максимальной.

Индекс относительной силы (RSI):

RSI = 100 - 100/(1+AU/AD),

где AU - сумма приростов конечных цен за n дней;

AD - сумма убыли конечных цен за n дней.

 

 

Рассчитаем сумму повышений:

 

 

Рассчитаем сумма понижений:

 

 

Индекс силы рассчитаем в ячейках J34:J38. В ячейку J34 введем формулу =100-100/(1+H34/I34), в остальных проделаем те же операции.

 

 

 

Зоны перепроданности располагаются обычно ниже 25-20, а перекупленности - выше 75-80. Сигналом служит разворот RSI в указанных зонах и выход из нее. Как видно из рисунка, индекс относительной силы вошел в зону, ограниченной линией 80%, на 6-10 день. Это значит, что цены поднялись слишком высоко, надо ждать их падения и подготовится к продаже. Сигналом к продаже послужит момент выхода графика из зоны перепроданности.

Стохастические линии.

Смысл индексов %К и %R состоит в том, что при росте цен цена закрытия бывает ближе к максимальной цена,а при падении цен, наоборот, ближе к минимальной. Индексы %R и %К проверяют куда больше тяготеет цена закрытия.

Значение индекса текущего дня:

t =100(Ct - L5)/(H5-L5)

%R = (Ct-L5)/ (H5-L5)*100%

%

L5, H5 - соответственно минимальная и максимальная цены за предшествующие 5 дней;

Ct – цена закрытия текущего дня.

 

 

 

Критические значения %К практически во все дни анализа (зона перекупленности) свидетельствует о том, что можно ожидать скорого разворота тренда, т.е. падения цен. Как видно из графика и из таблицы, если цена закрытия ближе к максимальной цене, то наблюдается рост цен, в противном случае,падение.

 

 

Список использованной литературы:

1. Ершов Ю.С. Финансовая математика в вопросах и ответах/ Ю.С. Ершов. – Новосибирск: «Сибирское соглашение», 2011, 157 с.

2. Кочович Е.А. Финансовая математика. Теория и практика финансово- банковских расчетов/Е. Кочович. - М.: Финансы и статистика, 2010 – 268с.

3. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики: Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем /В.Б. Кутуков; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: Дело, 2009 – 304 с.

4. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. – М.: ЮНИТИ, 2009 – 214 с.

5. Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики: Учебное пособие/ Г.А. Медведев. – М.: ТОО «Остожье», 2009 – 267 с.

6. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование. Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010 – 367 с.

7. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник для вузов/ Е.М. Четыркин. –М.: Дело, 2011 –400 с.

 







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 408. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия