Анализ лучших моделей.
Смоделировав случайные процессы для моделей AR(2), MA(0) и ARMA(2,3) и рассчитав их выборочные МФ, сравним все модели с выборочными МФ исходного СП и с теоретическими МФ каждой модели.
Таблица 8 – Сравнительный анализ МФ лучших моделей.
Рисунок 6 – выборка смоделированного СП. Заключение. В данной работе были смоделированы модели авторегрессии и скользящего среднего для некоторого исходного неизвестного эргодического процесса. В ходе работы были построены и смоделированы все смешанные модели АРСС до третьего порядка включительно, были найдены наилучшие модели АР, СС и АРСС. Для каждой из лучших моделей была смоделирована нормированная корреляционная функция, найдены моментные функции: математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратичное отклонения. Погрешности моделей АР и СС заметно выше погрешностей моделей АРСС, при условии, что последние существуют и сходятся. По математическому ожиданию, смоделированная модель СС(0) оказалась ближе к МО исходной выборки, чем МО у АРСС(2,3) и АР(2). Показатель СКО у смоделированных процессов СС(0) и АР(0) оказались ближе по значению к СКО исходной выборки, чем СКО у АРСС(2,3).
|
