Основні положення теми. Передумови, які висуваються при оцінці параметрів моделі за методом 1МНК на практиці часто можуть порушуватись

Передумови, які висуваються при оцінці параметрів моделі за методом 1МНК на практиці часто можуть порушуватись. Однією з таких передумов є незмінність дисперсії залишків для всіх спостережень вихідної сукупності. Це явище називається гомоскедастичністю. В практичних дослідженнях воно часто порушується. Наприклад, в економетричній моделі, що характеризує залежність витрат на споживання від доходу, дисперcія залишків може змінюватись для спостережень, які відносяться до різних груп населення за розміром доходів.

Якщо дисперсія залишків в економетричному моделюванні змінюється для кожного спостереження або для груп спостережень, то це явище називається гетероскедастичністю.

Наявність гетероскедастичності спричиняє порушення властивостей оцінок параметрів моделі при розрахунку їх за методом 1МНК. Тому завжди виникає необхідність вивчати це явище, і, якщо воно існує, для оцінки параметрів моделі використовувати узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена).

Для визначення гетероскедастичності застосовуються чотири критерії:

1) F_{критерій} m;

2) параметричний тест Гольдфельда—Квандта;

3) непараметричний тест Гольдфельда—Квандта;

4) тест Глейсера.

 

1. Критерій m

 

Цей метод застосовується в тих випадках, коли вихідна сукупність спостережень досить велика. Розглянемо цей алгоритм.

Крок 1. Вихідні дані залежної змінної Y розбиваються на k груп згідно із зміною рівня величини Y.

Крок 2. По кожній групі даних розраховується сума квадратів відхилень:

.

Крок 3. Розраховується сума квадратів відхилень у цілому по всій сукупності спостережень:

.

Крок 4. Обчислюється параметр l:

,

де n — загальна сукупність спостережень;

n_r — кількість спостережень r -ї групи.

Крок 5. Розраховується критерій :

,

який наближено буде відповідати розподілу X ² при ступенях свободи k – 1, коли дисперсія всіх спостережень однорідна. Тобто, якщо значення менше табличного значення X ² при вибраному рівні довіри і ступені свободи k – 1, то явище гетероскедастичності відсутнє.