ТЕМА 10. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ БАНКА

План занятия:

1.Использование нейронных систем прирценке кредитоспособности заемщика

2. Процесс решения задач оценки кредитоспособности клиента банка в нейронных сетях

3.Резонансные модели кредитоспособности организации.

4. Формализация моделирования ресурсных потоков.

5. Перспективы анализа резонансного взаимодействия.

 

Вопросы для контроля знаний

1. Какие возникают проблемы при использовании методики кредитного рейтинга в современных условиях?

2. Особенности использования нейронных систем в экономике.

3. Примеры применения нейронных систем в банковской практике.

4.Задачи обучения нейронной системы.

5. Результаты использования нейронных систем.

6. Определение показателей, принмаемых для рассмотрения неронными системами.

7. Поведение нейронных систем при нахождении новой информации.

8.Перспективы применения нейронных систем в отечественной банковской практике.

9. Значение бюджеиного моделирования в банковской практике.

10. Экономический смысл использования моделей резанансных систем вэкономической деятельности.

11.Этапы активизации и трансформации ресурсов.

12. Структура и значение первого этапа (возникновение идеи и ее передача) трансформации ресурсов.

1.3. Структура и значение второго этапа (изменение ценностей) трансформации ресурсов.

14. Структура и значение третьего этапа (события вызванные идеей) трансформации ресурсов.

15. Структура и значение четвертого этапа (планирование) трансформации ресурсов.

16. Структура и значение пятого этапа (денежные потоки) трансформации ресурсов.

17. Структура и значение шестого этапа (производство и реализация) трансформации ресурсов.

18. Модели резонансных процессов и их характеристика.

19. Практические примеры применения резонансных моделей оценки кредитоспособности.

20. Перспективы применения резонансных моделей в практике оценки кредитоспособности клиентов банка.

21. Резонансные модели эффективнее использовать при оценке кредитоспособности при краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном кредитовании.

 

 

ТЕМА 11. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ

План занятия:

 

1. Кредитные риски, их виды и классификация.

2. Операционный риск банка и особенности его расчета.

3. Рыночный риск банка и особенности его расчета.

4.Расчет риска кредитного портфеля банка.

5. Направления минимизации кредитных рисков банка.

6. Зарубежный опыт оценки банковских рисков.

Вопросы для контроля знаний

 

1. Перечислите кредитные риски и их виды.

2. Назовите внешние и внутренние кредитные риски.

3. Перечислите направления снижения риска не своевременного возврата кредитов кредитополучателями.

4. Назовите мероприятия банка по снижению процентного риска.

5. Перечислите особенности делового риска при осуществлении кредитной деятельности.

6. Назовите факторы делового риска на стадии создании запасов кредитополучателем.

7. Назовите факторы делового риска на стадии производства продукции кредитополучателем.

8. Назовите факторы делового риска на стадии сбыта продукции кредитополучателем.

9. Перечислите способы определения уровня риска кредитного портфеля банка.

10. Укажите, как используется модель «Z» в оценке кредитоспособности заемщика.

11. Укажите способы оценки риска не ликвидности баланса кредитополучателя.

8. Назовите применение модели Альтмана в банковской практике.

9. Назовите применение модель оценки кредита по Чессеру.

10. Перечислите для оценки каких рисков используется форма отчетности 2801 «Расчет достаточного капитала».

11. Укажите, как несвоевременное погашение кредитов влияет на выполнение нормативов ликидности баланса.