Розрахункові завдання. Приклади розв’язання задачПриклади розв’язання задач.
Задача № 1 Курс євро до гривні 6, 3307 грн. за євро. Визначте теоретичний 125-денний форвардний курс євро до гривні, якщо тривалість відсоткового року складає за гривнями – 365 днів, а за євро – 364 дні і відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють 6% по операціях в гривні та 1, 5% по операціях в євро.
Розвязання
де
де
d – термін форвардної угоди;
Отже,
Форвардна маржа, що є в даному випадку премією, буде дорівнювати: Премія = 7, 235 – 6, 3307 = 0, 9043 грн. за євро. 125-денний форвардний курс буде дорівнювати 7, 235 грн. за євро.
|
- сума форвардної угоди у валюті А;
- сума угоди у валюті А в перерахунку на курс спот;
- еквівалентна їй сума за курсом спот у валюті В;
- процентні ставки за валютами А і В;
- тривалість процентного року при розрахунку відсотків за валюту А і В.
грн за євро
